RESEARCH BEFORE ACTION

把想法，变成可验证的策略。

从数字资产研究到跨市场观察，都在同一个工作台完成。结论都带来源与时间。

开始策略实验

我的策略版本—每次保存独立留存

回测任务—服务器计算 · 结果可追溯

启用的预警—关闭页面后仍持续监测

有效行情覆盖—按来源时间判断新鲜度

一条完整的研究路径

01 → 04

定义策略选取规则，明确入场、出场与成本。
检验历史运行回测，对照成交记录与资金曲线。
持续观察设置价格或涨跌幅预警，记录触发证据。
及时知晓站内查看；验证邮箱后可启用邮件提醒。

服务连接

真实状态

AI 和邮件需要管理员配置服务。没有配置时不会模拟调用或投递成功。

市场快照

查看全球风险 →

STRATEGY LAB

策略实验室

编辑规则、运行回测，让每笔模拟成交都有依据。

现货 · 只做多 · 无杠杆

策略编辑

先调整常用参数，也可以展开完整规则编辑。首版不执行任意 Python 代码。

完整策略 JSON · 高级编辑

策略定义

回测数据

信号收盘确认，下一根开盘成交。短于 30 天的区间不显示年化和夏普。

AI 辅助编辑

未配置

描述你的策略想法同意将此需求和当前策略参数发送给所配置的 AI 服务

回测结果

完成首次回测后，这里会显示资金曲线和成交记录。

UTC 成交时间	方向	价格	数量	手续费

结果仅来自所选数据上的模拟；期末持仓按收盘估值。

任务记录

登录后查看回测记录。

PARAMETER SEARCH & ROBUSTNESS

策略进化

在参数空间里搜索，用前向验证判断它是不是只在拟合噪声。

网格 / 随机 · 结果可复算

搜索设置

基准来自实验室

基准参数取自「策略实验室」当前编辑器。搜索只改动下面声明的参数，其余字段保持不变。

搜索方式最多组合数

前向折数训练占比

盲测比例隔离根数随机种子

寻优数据

寻优在独立进程运行，超过 120 秒自动停止；同一账户同时只能有 1 个寻优任务，最多使用 8,000 根 K 线。

稳健性结论

完成首次寻优后，这里会显示评分、过拟合概率与成本压力结果。

参数排名

按综合评分降序 · 前 20 组

#	参数	评分	样本外收益	样本外夏普	回撤	交易

样本外指标来自前向验证段；评分为 0 表示该参数在验证段没有产生交易。

参数热力图

越亮评分越高

至少需要两个参数存在多个取值。

寻优记录

登录后查看寻优记录。

策略库

名称	最后修改	创建日期	回测	操作项

今日回测额度登录后显示

按实际计算耗时扣减，北京时间 00:00 重置。单次运行有硬上限，超时会被强制终止。

STRATEGY API REFERENCE

策略 API

策略文件是一段跑在沙箱里的 JavaScript。这一页写清它能读什么、能返回什么、以及哪些事它做不到。

新建策略

速查表

24 项

策略能碰到的全部名字都在这张表里——表外的东西一律不存在。按名称过滤，点任意一行跳到对应章节。

名称	类型	说明
`onInit()`	生命周期	可选，回测开始时调用一次
`onBar()`	生命周期	必须定义，每根已收盘 K 线调用一次，返回下一根的目标仓位
`WARMUP`	生命周期	声明预热根数（1–500），用于数据量校验与结果标注
`Open` `High` `Low` `Close`	变量	当前 K 线的四个价格，USDT 计价
`Volume`	变量	当前 K 线成交量，单位为基础资产
`BarIndex`	变量	已处理 K 线序号，从 0 开始
`BarTime`	变量	当前 K 线开盘时间（UTC 毫秒）
`Equity`	变量	当前权益：现金 + 持仓按当前收盘价估值
`Cash`	变量	可用现金
`Position`	变量	持仓对象：`qty` / `avgPrice` / `weight`
`Params`	变量	只读的运行参数对象，如 `Params.fast`
`MA(n)`	指标	收盘价简单移动平均
`EMA(n)`	指标	指数移动平均，α = 2/(n+1)
`RSI(n)`	指标	Wilder 相对强弱，取值 0–100
`HHV(n)`	指标	最近 n 根收盘价的最高值
`LLV(n)`	指标	最近 n 根收盘价的最低值
`ATR(n)`	指标	Wilder 平均真实波幅
`STD(n)`	指标	收盘价样本标准差（分母 n−1）
`Target(w)`	仓位	把目标仓位设为权益的 w 倍（0–1），下一根开盘执行
`Buy()`	仓位	`Target(1)` 的快捷写法，满仓
`Sell()`	仓位	`Target(0)` 的快捷写法，清仓
`Hold()`	仓位	维持当前权重，不做任何调仓
`Log(...)`	输出	写一条策略日志，最多 400 条
`Plot(name, value)`	输出	在结果页画一条自绘曲线，最多 8 条

没有匹配的 API。试试 target、rsi 或 position。

快速开始

一个策略文件只需要一个 onBar()。它在每根 K 线收盘时被调用一次，返回值就是下一根 K 线要持有的目标仓位：0 空仓，1 满仓，中间值按比例持有。

最小可运行策略

var WARMUP = 30;

function onBar() {
  var fast = MA(10);
  var slow = MA(30);
  // 预热期数据不足，指标返回 NaN，先空仓等指标就绪
  if (!isFinite(fast) || !isFinite(slow)) return Target(0);
  return fast > slow ? Target(1) : Target(0);
}

一次回测里发生什么

文件执行一次声明函数、初始化状态变量，限时 2 秒。这一步拿不到任何行情。
调用 onInit()可选。此时数据已就绪，适合读 Params、写第一条日志。
逐根调用 onBar()从第 0 根到倒数第二根，每根限时 250 毫秒。指标只到当前根，看不到未来。
按收盘价收尾最后一根不调用 onBar（没有下一根可以成交），期末持仓按最后收盘价计入权益。

把上面的代码贴进「策略库 → 新建策略」，切到「模拟回测」跑一次，就能在结果页看到资金曲线与成交记录。去新建策略 →

生命周期

引擎只认三个钩子。写错名字不会报错，只会安静地什么都不发生——所以先确认函数名。

名称	调用时机	说明
`onInit()`	数据就绪后、第一根 K 线之前	可选，只调用一次。适合读参数、初始化状态、写启动日志。
`onBar()`	每根已收盘 K 线	必须定义。返回值是下一根的目标仓位；不返回就沿用 `Target()` 的设定。
`WARMUP`	数据加载时读取	文件级变量，取值 1–500。决定这次回测「至少需要多少根 K 线」，并标注在结果里。

onBar 的返回值怎么算

三种情况按顺序判断，先命中先用：

返回了有限数字直接当目标仓位，并夹到 0–1。可以直接 return 0.5，也可以 return Target(0.5)。
返回 undefined 或 NaN用本根内最后一次 Target() 的值；一次都没调用就退到第 3 条。
什么都没说维持当前持仓权重，等同于 Hold()。

文件级变量会保留

整个文件只执行一次，所以 var 声明的变量在整次回测里一直活着。记录入场价、上一根信号、连续亏损次数都靠它——不需要把它们塞进 Params。

用状态变量记录入场价

var entryPrice = 0;          // 整次回测内一直保留

function onBar() {
  if (Position.weight <= 0) {
    entryPrice = 0;          // 空仓时清掉，避免拿着上一笔的旧价
    return Target(1);
  }
  if (entryPrice === 0) entryPrice = Position.avgPrice;
  // 收盘价比持仓均价高出 5% 就止盈离场
  if (Close > entryPrice * 1.05) return Target(0);
  return Hold();
}

WARMUP 不会跳过 K 线。它只做两件事：数据不足时直接拒绝这次回测（少于 WARMUP + 3 根就报错），以及在结果里标注预热根数。引擎仍然从第 0 根开始调用 onBar，那时指标还是 NaN，必须自己判断——写法见上面的 isFinite 守卫。

行情变量

这些名字每根 K 线覆盖写一次，永远是「当前这根」的值。

名称	类型	含义
`Open` `High` `Low` `Close`	数字	当前 K 线的开盘、最高、最低、收盘价，USDT 计价。
`Volume`	数字	当前 K 线成交量，单位是基础资产（BTC / ETH / SOL），不是 USDT。
`BarIndex`	整数	已处理 K 线序号，从 0 开始。第 1 根 K 线时它是 `0`。
`BarTime`	数字	当前 K 线开盘时间，UTC 毫秒时间戳。换成本地时间用 `new Date(BarTime)`。
`Equity`	数字	当前权益 = 可用现金 + 持仓按当前收盘价估值。回测开始时等于初始资金。
`Cash`	数字	可用现金。尚未成交的买单不会预先扣减，所以它是上一根收盘时点的余额；真正下单时再受它约束。
`Position`	对象	持仓快照，三个字段见下表。只读：改它不会影响账户。

Position 的三个字段

字段	含义
`Position.qty`	持仓数量，单位为基础资产。空仓为 0。
`Position.avgPrice`	持仓加权成交均价（按成交金额摊，不含手续费）。空仓为 0。
`Position.weight`	持仓市值 ÷ 权益，0–1。这是「你现在几成仓」，不是上一根的目标值。

没有数组下标。写 Close[1]、Close[i - 1] 拿到的都是 undefined——这些是标量，不是序列。要看历史窗口用 HHV / LLV / MA，要看上一根就把值自己存进状态变量。这不是限制性能，而是从结构上杜绝未来函数。

指标函数

七个指标，全部返回「当前这根」的数值。数据不足时返回 NaN，不会返回 0，也不会抛错——用 isFinite() 判断。

函数	口径	首个有效位置
`MA(n)`	收盘价 n 根简单移动平均：`ΣClose / n`	`BarIndex ≥ n − 1`
`EMA(n)`	指数移动平均，`α = 2 / (n + 1)`，首个值取前 n 根均值	`BarIndex ≥ n − 1`
`RSI(n)`	Wilder 平滑的相对强弱，0–100。要求 `n ≥ 2`	`BarIndex ≥ n`
`HHV(n)`	最近 n 根收盘价的最高值，窗口包含当前根	`BarIndex ≥ n − 1`
`LLV(n)`	最近 n 根收盘价的最低值，窗口包含当前根	`BarIndex ≥ n − 1`
`ATR(n)`	Wilder 平均真实波幅，`TR = max(H−L, \|H−C₋₁\|, \|L−C₋₁\|)`	`BarIndex ≥ n − 1`
`STD(n)`	收盘价样本标准差，分母为 `n − 1`	`BarIndex ≥ n − 1`

三条使用规则

周期必须是 1–500 的整数。传小数、NaN 或超范围的值会直接中止整次回测，报「指标周期必须是 1–500 的整数」。周期来自 Params 时先取整。
只有收盘价，别指望它替你看最高最低。HHV / LLV / STD 都基于 Close。要做「突破当根最高价」得自己用 High 比较，或者用 ATR 之类带高低价的指标。
同名同周期只算一次。指标按整段数据预先算好，每根只取第 i 个值；重复调用 MA(20) 不会重复计算，可以放心写在循环里。

判断 NaN 再使用

function onBar() {
  var rsi = RSI(14);
  // 前 14 根是 NaN，先空仓等指标就绪
  if (!isFinite(rsi)) return Target(0);
  if (rsi < 30) return Target(1);   // 超卖，满仓
  if (rsi > 70) return Target(0);   // 超买，清仓
  return Hold();                    // 中间区间不动
}

仓位与输出

Target(w) 是唯一的下单入口。它只表达「下一根开盘，我想持有多少仓位」，具体买多少、够不够钱、要不要扣手续费，全由引擎算。

名称	行为	边界
`Target(w)`	把目标仓位设为权益的 `w` 倍，返回夹取后的值	`w` 夹到 0–1；`NaN` 当 0 处理
`Buy()`	等同 `Target(1)`，满仓	仍受现金约束，可能被缩减
`Sell()`	等同 `Target(0)`，清仓	只卖已持有的数量，不会开空
`Hold()`	等同 `Target(Position.weight)`，不动	—
`Log(...args)`	写一条日志，随回测结果一起返回	最多 400 条，每条 300 字符；非字符串用 JSON 序列化
`Plot(name, value)`	在结果页画一条自绘曲线	最多 8 条；`name` 超过 24 字符会被忽略

分批建仓是合法的

目标是「权益的几成」，所以 0.34 → 0.68 → 1 就是分三批进场。注意引擎有 2% 调仓阈值：目标与当前市值的差小于权益的 2% 时不会下单，所以别用 0.001 这种量级去试探。

分批 + 日志 + 自绘曲线

function onBar() {
  var ma = MA(60);
  if (!isFinite(ma)) return Target(0);
  Plot('MA60', ma);                      // 结果显示页会画出这条线

  var premium = Close / ma - 1;
  if (premium > 0.02) {
    var next = Math.min(1, Position.weight + 0.34);   // 每根加一档
    if (next > Position.weight) Log('加仓到', next.toFixed(2));
    return Target(next);
  }
  if (premium < -0.02) {
    if (Position.weight > 0) Log('跌回均线下方，清仓');
    return Target(0);
  }
  return Hold();
}

日志按「K 线时间 · 第几根 · 内容」拼好，中文直接写。Log 不是 console.log：沙箱里没有 console，写了会抛 ReferenceError。

运行参数

「参数设置」里填的 JSON 会变成 Params，一份代码可以配不同参数分别回测。对象是冻结的，写它不生效，也不会报错。

规则	说明
形状	必须是一层 JSON 对象，最多 20 个键，序列化后不超过 4 KB。
缺省	没填就是空对象 `{}`，所以代码里一定要给默认值。
只读	`Object.freeze`；写 `Params.fast = 5` 在非严格模式下静默失败。
快照	提交回测时参数与代码一起存进那次运行记录，之后改策略不影响历史结果。

读参数时给默认值

// 参数面板填：{"fast": 12, "slow": 48, "risk": 0.02}
function onBar() {
  var fast = Number(Params.fast) || 12;
  var slow = Number(Params.slow) || 48;
  var risk = Number(Params.risk) || 0.02;

  fast = Math.max(1, Math.min(500, Math.floor(fast)));   // 周期必须取整且在 1–500
  slow = Math.max(fast + 1, Math.min(500, Math.floor(slow)));

  if (MA(fast) > MA(slow)) return Target(1 - risk);
  return Target(0);
}

撮合与成本

策略只产生目标仓位，成交由引擎按同一套规则处理。这些规则对内置策略和代码策略完全一致，所以两者的结果可比。

收盘生成信号第 i 根收盘后调用 onBar，拿到目标权重。
换算成金额目标市值 = 权重 × 当时权益；差额小于权益的 2% 直接忽略，避免小额度反复交易。
下一根开盘成交按第 i+1 根开盘价成交，先卖后买，永远不用当根收盘价成交。
扣成本手续费按成交金额双边收取，滑点按不利方向计入成交价。

配置项	默认值	说明
初始资金	10,000 USDT	`capital`。在「更多参数」里可改。
手续费	10 bps	`feeBps`。万分之一，买卖各收一次。
滑点	5 bps	`slippageBps`。按不利方向固定基点计入成交价。
调仓阈值	2%	`rebalanceThresholdPct`。差额小于权益的 2% 不下单，这是「几乎不交易」最常见的原因。
总仓位上限	100%	`maxGrossExposure`。单标的、只做多，实际用不到。
引擎止损 / 止盈 / 移动止损	0（关闭）	`stopLossPct` / `takeProfitPct` / `trailingStopPct`。按盘中最高最低价判断；代码策略的回测面板不提交这三项，因此默认关闭。
冷却	1 根	`cooldownBars`。止损或止盈后暂停买入的根数；上述三项关闭时不生效。

代码策略默认没有引擎止损。「模拟回测」只提交资金、手续费、滑点，止损止盈都是 0。想控回撤就在策略里自己判断——用 Position.avgPrice 算浮动盈亏，或用 Equity 相对峰值回撤，示例见「完整示例」第二段。
另外两点也会影响结果：买单受现金约束，可能被缩减（完全买不起时才记为「被拒成交」）；期末持仓按最后收盘价估值，不会强制平仓，也不计入已平仓交易统计。

沙箱与限制

策略跑在独立的虚拟机上下文里，只拿到数字和纯函数。下面这些上限是硬的，超了会被直接终止，不会「慢一点也跑完」。

项目	上限	超限表现
代码体积	64 KB	保存与回测时都拒绝提交。
文件执行	2 秒	报「策略初始化失败」。
`onInit`	2 秒	同上。
单根 `onBar`	250 毫秒	报「第 N 根 K 线执行超时」并终止整次回测。
日志	400 条 × 300 字符	超出部分静默丢弃。
自绘曲线	8 条	第 9 条起静默忽略。
指标周期	1–500 的整数	抛错，整次回测失败。
数据集	1 个	代码策略不支持多标的，请用内置组合策略。
单次运行	60 秒	worker 强制终止，额度按已耗时扣减。

沙箱里没有这些

require、import / export、process、fetch、console、eval、new Function、定时器、文件读写——一律不存在。代码生成能力被关闭，也没有 window 或 document。要用什么就先在文件里自己写，或者用平台给的指标函数。

这不是玩笑：在文件顶层引用未定义的变量会在执行阶段就抛错，表现为「策略初始化失败」，还没开始回测；同样的错误写在 onBar 里，则会在跑到那一根 K 线时才失败，报错会指名是第几根。先在本地写个 node -e 试算，比在浏览器里反复提交快得多。

常见错误

报错信息都指名到根，先看它说的是哪一根，再去对那一根的数据。

现象	原因	处理
第 N 根 K 线执行超时	单根里做了重活：嵌套循环、大数组、递归、字符串拼接日志	改用指标函数；把重活挪到 `onInit`；日志只在关键节点写。
策略初始化失败	文件顶层引用了不存在的变量，或 `onInit` 抛错	注释掉可疑行二分定位；初始化逻辑放进 `onInit` 并先判断数据。
指标周期必须是 1–500 的整数	周期来自 `Params` 且是小数或 `NaN`	用 `Math.floor` 取整，并给默认值兜底。
策略必须至少定义一个 onBar() 函数	函数名拼错，或只写了 `onInit`	用函数声明 `function onBar() {}`，注意大小写。
数据不足：该策略至少需要 N 根 K 线	区间太短，或 `WARMUP` 写得比数据还长	拉长区间，或降低指标周期与 `WARMUP`。
代码策略一次只回测一个数据集	选了多个标的	拆成多个策略分别回测，或改用内置组合策略。
一直空仓、几乎不交易	预热期没判断 `NaN`；或目标变动小于 2% 阈值	加 `isFinite` 守卫；仓位用 0 / 0.5 / 1 这类明显不同的档位。
反复满仓清仓	没有滞回区间，价格在阈值附近抖动	进场和出场用两个不同阈值，或加一根确认 K 线。

完整示例

第二段是一个能直接跑的完整策略：ATR 通道突破 + 分三批建仓 + 权益回撤保护。把它贴进编辑器，参数留空也能跑。

双均线趋势 · 最简版本

var WARMUP = 30;
var FAST = 10;
var SLOW = 30;

function onInit() {
  Log('策略启动', JSON.stringify(Params || {}));
}

function onBar() {
  var fast = MA(FAST);
  var slow = MA(SLOW);
  if (!isFinite(fast) || !isFinite(slow)) return Target(0);
  Plot('快线', fast);
  Plot('慢线', slow);
  if (fast > slow) return Target(1);
  return Target(0);
}

ATR 通道突破 · 分批建仓 + 回撤保护

// 突破最近 N 根高点时分三批建仓，跌破 M 根低点时清仓；
// 权益从峰值回撤超过 maxDD 也清仓，并冷却 5 根 K 线再考虑进场。
// 参数（可留空）：{"entry": 20, "exit": 10, "maxDD": 0.15}
var WARMUP = 60;

var peakEquity = 0;
var cooldown = 0;

function onInit() {
  Log('启动', JSON.stringify(Params || {}));
}

function onBar() {
  var entry = Math.max(2, Math.min(500, Math.floor(Number(Params.entry) || 20)));
  var exitN = Math.max(2, Math.min(500, Math.floor(Number(Params.exit) || 10)));
  var maxDD = Math.max(0.02, Math.min(0.9, Number(Params.maxDD) || 0.15));

  peakEquity = Math.max(peakEquity, Equity);

  if (cooldown > 0) {
    cooldown--;
    return Target(0);
  }

  // 回撤保护：从权益峰值回撤超过 maxDD 就清仓，先离场再说
  if (peakEquity > 0 && Equity / peakEquity - 1 < -maxDD) {
    cooldown = 5;
    Log('回撤保护触发', ((Equity / peakEquity - 1) * 100).toFixed(1) + '%');
    return Target(0);
  }

  var upper = HHV(entry);
  var lower = LLV(exitN);
  var atr = ATR(14);
  if (!isFinite(upper) || !isFinite(lower) || !isFinite(atr)) return Target(0);

  Plot('上轨', upper);
  Plot('下轨', lower);

  // 用 0.25 倍 ATR 做缓冲，避免价格贴着轨线反复进出
  if (Close > upper - atr * 0.25) {
    var next = Math.min(1, Position.weight + 0.34);    // 0 → 0.34 → 0.68 → 1
    if (next > Position.weight + 0.001) Log('加仓到', next.toFixed(2));
    return Target(next);
  }
  if (Close < lower + atr * 0.25) {
    if (Position.weight > 0) Log('跌破下轨，清仓');
    return Target(0);
  }
  return Hold();
}

这段代码在 400 根 K 线的样本上可以正常跑完：预热 60 根，之后分三批建仓、画两条轨线、日志记录每次加减仓。它不保证赚钱——参数没调过、也没做样本外验证，那属于「策略进化」该做的事。

源码对照

这一页不是承诺，是对实现的描述。任何一条都可以在下面这些文件里核对；如果哪天代码改了而文档没跟上，以代码为准，也请顺手提一句。

文件	管什么
`src/bt/code.mjs`	沙箱创建、全局变量与函数清单、超时、日志与曲线的限额
`src/bt/indicators.mjs`	七个指标的公式与首个有效位置
`src/bt/engine.mjs`	执行时序、2% 调仓阈值、止损止盈、收盘估值
`src/bt/index.mjs`	配置默认值与取值范围、参数校验、结果字段
`src/ai-code.mjs`	AI 助手看到的同一份 API 卡片

引擎版本 spectrum-bt/1.0，每次回测结果里都会带上它。口径变更会同时在结果里升级版本号，便于区分「策略变了」和「引擎变了」。

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一次回测里发生什么

生命周期

onBar 的返回值怎么算

文件级变量会保留

行情变量

Position 的三个字段

指标函数

三条使用规则

仓位与输出

分批建仓是合法的

运行参数

撮合与成本

沙箱与限制

沙箱里没有这些

常见错误

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